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停止的布朗 - 灌输驯服的欧拉法
Stopped Brownian-increment tamed Euler method
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论文摘要
在本文中，我们为随机微分方程（SDES）提出了一种新的显式Euler型近似方法。在这种方法中，布朗在欧拉法的递归中的增量被布朗尼增量的合适有限函数所取代。对于具有多项式系数函数的大型SDE的一半，我们证明了强大的收敛速率，其局部单调性常数最多像Lyapunov型函数的对数一样生长。
In this article we propose a new explicit Euler-type approximation method for stochastic differential equations (SDEs). In this method, Brownian increments in the recursion of the Euler method are replaced by suitable bounded functions of the Brownian increments. We prove strong convergence rate one-half for a large class of SDEs with polynomial coefficient functions whose local monotonicity constant grows at most like the logarithm of a Lyapunov-type function.
