论文标题
线性随机微分方程的某些分布特性
Some Distributional Properties of Linear Stochastic Differential Equations
论文作者
论文摘要
在本文中，我们证明了足够且必要的条件，用于具有一般的，持续的线性SDE的过渡概率分布，以具有密度函数并研究密度函数的可不同性和SDE的过渡分位数。此外，我们完全表征了该SDE边际分布的支持。
In this paper, we prove a sufficient and necessary condition for the transition probability distribution of a general, time-inhomogeneous linear SDE to possess a density function and study the differentiability of the density function and the transition quantile function of the SDE. Moreover, we completely characterize the support of the marginal distribution of this SDE.
